Nie ma tu zbyt dużej filozofii, staram się upraszczać pozycje na maksa, simple is better, zresztą nie mam ogromnego portfela i nieograniczonego czasu, żeby śledzić cały czas zmienność instrumentów. Wielkości pozycji są przykładowe, podobne utrzymywałem na rachunkach:
5 długich kontraktów Natrual Gas grudniowy, 5 krótkich kontraktów Crude Oil WTI, tu postawiłem na różnicę w zmienności obu surowców, ropa amerykańska jest bardzo zmienna natomiast gaz ziemny jest mniej spekulacyjny, rynek od dłuższego czasu porusza się w konsolidacji, jednak jest dodatnio skorelowany. W tym tygodniu ropa dałą zarobić +7,2% (w portfelu +6,5%) a gaz ziemny to strata -2,2% (w portfelu -1,2%).
S&P500 e-mini fuures, krótkie pozycje wahały się między 100-200 kontraktów, zajęte w okolicach 1200-1210, zabezpieczane instrumentem UltraShort Pro Shares S&P500 ETF, fundusz stara się utrzymać 2 x większy zwrot niż instrument bazowey, stara się dlatego też stopa zwrotu może się różnić, w tym przypadku ESZ11 zysk +5,6%, hedge -1,36%. Znalazło się też kilka pozycji walutowych, ogólnie obstawiałem powrót do dolara: EUR/USD 5x opcja put długa, strike 1.3750, tu premia zjadłą prawie cały zysk (straszna drożyzna), call long USD/JPY strike 76.20, USD/CHF call long, strike 0.8910
Nie liczę kilku spekulacyjnych minilotów na EURUSD i future DAX, bo skalping to nie strategia na zmienność;)
witam,
OdpowiedzUsuńw jaki sposób można się z Panem skontaktować?
Pozdrawiam
Marek